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2019-06-14 作者:债券   |   浏览(85)

  注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金基金合同生效日期为2017年11月10日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

  注:本基金基金合同生效日期为2017年11月10日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。

  一季度投资、消费、出口及工业增加值等指标增速表现平稳,通胀指标继续保持在较低水平,信贷、社融等流动性指标呈现较好增长,短期经济下行压力等到一定程度缓解,企业纾困环境明显改善。外部随着中美贸易谈判的深入,贸易摩擦环境边际改善。美元加息周期基本结束,人民币汇率压力有所缓解。市场方面,受益于经济维稳政策的实施及资金面的宽裕,一季度中短期债券收益率震荡下行,尤其是中短期信用债相对收益明显,中长端利率债收益率波动加大,权益市场呈现较好的涨幅,转债市场跟随权益市场也呈现出良好表现,一方面部分正股基本面优良的转债跟随正股上涨而实现赎回转股,另一方面,部分基本面较好的新发转债市场表现也明显改善,一级市场申购热情明显提高。随着未来转债供给扩容,正股基本面优良的转债品种将呈现较好的投资价值。

  报告期内,本组合维持了较高的杠杆水平配置于转债资产,结构上主要配置于正股基本面优良的大盘蓝筹转债标的,并适当参与了部分股性较强转债品种的交易性机会。

  本报告期内,A类份额净值增长率为19.31%,同期业绩比较基准收益率为14.98%;C类份额净值增长率为19.30%,同期业绩比较基准收益率为14.98%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

  国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  5.11.1 本基金投资的平银转债的发行主体平安银行于 2018年 7 月 17 日发布的《关于平安银行股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》称,因涉嫌违反法律法规,平安银行及其分支机构受到中国银保监会及其派出机构(包括原中国银监会及其派出机构、原中国保监会及其派出机构)的处罚。在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对平银转债(127010.SZ)的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  投资者可登录基金管理人网站(查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

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